소형주 퀀트 최근 성과 알아보기 (ft. 저 PBR 테마주 수혜주)

강환국 님의 책과 유튜브를 계기로 소형주 퀀트에 입문하신 분들이 많으실 텐데요. 최근 저 PBR 관련 종목들이 주목받으면서 소형주 퀀트의 성과 역시 궁금해지는데요. 제가 운용하고 있는 전략 중심으로 그 성과를 직접 한번 살펴보고자 합니다. 

 

 

 

소형주 퀀트 최근 성과

 

저는 3개 정도의 소형주 퀀트 전략을 운용하고 있는데요. 최근 저 PBR 관련 종목들의 주가가 크게 상승해서 제 전략들도 덕을 보려나 기대를 했습니다. 그런데 말입니다. 소형주에까지는 그 빛이 들어오지 않더라고요.

 

전략 1호는 지난 11월에 변경한 전략입니다. 그 점을 감안하고 최근 1년의 성과를 보면 3.4%죠. 그마저도 최근 한달 수익률이 3.3%를 기록했기 때문에 1년간 거의 본전 거래만 했다고 볼 수 있겠습니다.

 

소형주 퀀트 1호기 최근 성과 (ft.젠포트)

 

그래도 최근 1개월 간 3.3%의 상승을 기록한 것은 칭찬할 만 하네요.

 

 

다음으로 소형주 퀀트 전략 2호의 성과 한번 보겠습니다.

 

소형주 퀀트 2호기 최근 성과 (ft.젠포트)

 

역시 11월부터 운용한 전략인데요. 최근 1년 4.1%, 최근 1개월은 -0.03%를 기록했습니다. 시장에 저 PBR 테마가 생겼던 것을 생각하면 조금 아쉬운 성과죠? 소형주만 거래하는 전략이다 보니 자동차, 은행/금융주 가운데 수혜주를 보유하지 못했던 것 같네요.

 

 

마지막으로 소형주 퀀트 전략 3호 성과입니다.

 

소형주 퀀트 3호기 최근 성과 (ft.젠포트)

 

11월에 변경한 전략인데요. 최근 1년이 -8.5%죠? 이전에 다른 전략이 손실을 많이 만들었는데, 현 전략으로 바꿔 운용한 시점인 최근 3개월을 보면 0.9% 정도로 수익이긴 하네요. 최근 1개월은 1.9%로 역시 소소하게 수익입니다.

 

 

세 가지 전략 모두 비슷비슷하게 약소한 수익을 보이고 있는데요. 11-4 천국 시기를 고려하면 소형주 전략이 빛을 크게 보지 못하고 있는 것 같습니다.

 

소형주 전략이 많은 사람들에게 알려지면서 알파가 사라진 것인지, 아니면 시장 상황이 소형주 퀀트에 좋지 않은 시점인지 알 수는 없지만 저는 꾸준히 전략을 운용할 계획입니다.

 

 

마무리

 

오늘은 제가 운용 중인 세 가지 전략을 바탕으로 소형주 퀀트의 최근 성과를 살펴봤습니다. 저 PBR 테마를 타진 못했지만, 모두 약소한 수익을 보이고 있는데요. 앞으로 더 분발해 줬으면 좋겠네요. 모두 성투하시길 바라겠습니다!