저PER 종목 및 20일 리밸런싱 전략 (ft.젠포트)

지난번 저PBR 종목 전략 및 가장 PBR이 낮은 종목에 대해 살펴봤습니다. 이번 시간에는 PBR과 유사하게 저평가 여부를 확인하는 지표인 PER을 가지고 종목과 전략 뽑아보도록 하겠습니다. 이전 글과 PER의 정의 관련 글은 아래에서 확인하세요.

 

저PBR 관련 테마주, PBR이 가장 낮은 20개 종목 알아보기

 

 

PBR, PER, PSR, PCR, ROE 뜻, 공식, 기준 알아보기

 

 

저PER 전략 및 종목 확인

 

젠포트 저PER전략 

 

젠포트를 통해 PER이 가장 낮은 20개의 종목을 매수해 20일 간격으로 리밸런싱 하는 전략을 만들었습니다.

 

일봉 백테스트 결과이고, 1년 동안 누적 수익률 4.69%, MDD 15.38%를 기록했네요.

 

젠포트-저PER-20일-리밸런싱-전략

 

조건은 아래와 같이 설정했습니다.

 

매수조건식 A

A{종가} > 0

 

매도조건식 없음

 

매수조건 전일종가 + 5.0 %

종목당 매수 5%

우선순위 비율오름차순({주가수익률(PER)}) (내림차순)

 

종목 최대보유일 20일

 

보유일 만기 매도가격 전일종가 -5.0%

 

 

그럼 이 전략이 현재 어떤 종목을 보유하고 있는지 한번 살펴보겠습니다.

 

젠포트-저PER전략-보유종목

 

현대지에프홀딩스 35.40%,  세원정공 28.42%, GS 25.75% 등 좋은 성과를 만든 종목들이 있네요. 물론 20% 이상 하락한 종목들도 보입니다.

 

 

저PER 종목

 

2024년 2월 3일 기준으로 PER이 가장 낮은 종목을 뽑아봤습니다. 

 

1현대지에프홀딩스A005440

2대유에이텍A002880

3액토즈소프트A052790

4중앙첨단소재A051980

5씨엑스아이A900120

6지란지교시큐리티A208350

7평화홀딩스A010770

8서연A007860 9

삼양홀딩스A000070

10씨티프라퍼티A052300

11롯데손해보험A000400

12태평양물산A007980

13페이퍼코리아A001020

14호전실업A111110

15솔루스첨단소재A336370

16제이에스코퍼레이션A194370

17GSA078930

18한창A005110

19티에이치엔A019180

20세원정공A021820

 

 

마무리

 

오늘은 저PER 전략과 PER이 낮은 종목에 대해 살펴봤습니다. PER은 저평가를 판단할 수 있는 지표이기도 하지만, 동시에 시장의 기대감을 얻지 못하는 종목이라는 말이기도 합니다. 따라서 저PER 종목 역시 투자 시 적절한 리스크 검토가 필요합니다. 이 점 유의하시고 성투하시기 바랍니다. 감사합니다.