양방향 ETF 전략 개발 (ft.젠포트)

최근 전략들의 성과가 나빠지면서 추가 전략 개발의 필요성을 많이 느꼈는데요. 거래대금이 풍부한 ETF를 활용해서 시장이 좋을 때도 나쁠 때도 사용할 수 있는 전략을 개발해 봤습니다.

 

 

 

젠포트를 활용한 양방향 ETF 전략

 

전략 성과

 

긴 말 할 것 없이 성과부터 바로 보시죠!

 

양방향 ETF 전략 개발

 

 

백테스트 기간은 2017년 1월 2일부터 2024년 1월 12일까지고요. 틱 단위 백테스트라 정확도가 높은 편입니다.

 

누적 수익률 94.39%, CAGR은 9.92%, MDD는 10%를 기록했습니다. 천만 원을 투자했다면 1943만 원 정도가 되었겠네요.

 

 

레버리지와 인버스만 가지고 투자해서 나쁘지 않은 결과죠?

 

 

전략 설명

 

이 양방향 ETF 전략은 '게만아' 님의 포스팅을 참고해서 개발한 건데요. 젠포트는 개별 코딩에 비해 자유도가 제한적이라 일부 로직만 차용을 해서 구현해 봤습니다.

 

[게만아 양방향 투자 전략]

 

코스닥 코스피 양방향으로 투자하는 전략! 초전도체 LK99에 버금가는 발견!!! (CAGR 54% MDD -14%)

 

 

매수 조건

 

매수 가격 : 돌파

[{전일종가}+({전일고가}-{전일저가})/2] +0.1 %

 

매수조건식 

((A and B) or (C and D)) and E

 

 

매수 조건

A{베타} < -1

B{종가}-이동평균({종가},{20일}) > 0

C{베타} > 1

D{종가}-이동평균({종가},{10일}) > 0

E{TrueRange}-이동평균({TrueRange},{20일}) > 0

 

>> 베타는  시장 대비 주가의 변동성을 나타내는 지표입니다.

1보다 클 경우 시장보다 변동성이 더 높으며, 1보다 적을 경우 시장보다 변동성이 더 낮은 건데요.

레버리지는 1보다 큰 값, 인버스는 -1보다 작은 값으로 조건을 걸면 선택할 수 있습니다.

 

그럼 하나씩 해석해 볼까요?

 

1. 베타가 -1보다 작고 (인버스 종목)

2. 종가가 20일 평균보다 크고,

3. TrueRange가 20일 평균보다 클 때 (변동성이 클 때)

4. 전일종가 대비 전일 변동성의 절반 이상 돌파가 일어나면 매수

※  [{전일종가}+({전일고가}-{전일저가})/2] +0.1 % / 젠포트가 당일 시가 대비로 변동성 돌파 전략을 구현할 수가 없어 전일 종가로 대체했습니다.

 

1. 베타가 1보다 크고 (레버리지 종목)

2. 종가가 10일 평균보다 클 때

3. TrueRange가 20일 평균보다 클 때 (변동성이 클 때)

4. 전일종가 대비 전일 변동성의 절반 이상 돌파가 일어나면 매수

 

매도는 하루 보유 후 시장가에 가깝게 청산(전일 종가 -5% 지정)하는 것으로 정했습니다.

 

 

조건이 생각보다 빡빡한지 거래가 굉장히 적었는데요. 그래서인지 레버리지를 활용하는 것치고 수익률이 다소 낮은 편인 것 같습니다. 물론 MDD가 낮아서 굉장히 안정적으로 보이네요 ㅎ 

 

 

마무리

 

오늘은 양방향 ETF 전략을 공개해 드렸는데요. 전략을 개선할 좋은 아이디어가 있으면 함께 나눠봐요! :) 이 전략을 뼈대로 해서 훌륭한 양방향 전략 개발하시길 바랍니다. 감사합니다.