젠포트 초단기 역추세 무료 전략 공개! 샘플 포트 성과 확인하기

오늘은 젠포트에서 샘플 전략으로 공개한 초단기 역추세 무료 전략을 살펴보겠습니다. 지난번에 수급강세 단타전략을 살펴봤는데요. 이전 전략이 궁금하신 분들은 아래 링크 참고해 주세요.

 

젠포트 수급강세 단타 전략 무료 공개!

 

 

 

젠포트 초단기 역추세 전략

 

먼저 전략 구성부터 살펴보겠습니다.

 

기본 컨셉은 수급이 탄탄한 종목 중 갭하락을 포함한 급락이 일어났을 때 들어가 당일 반등폭을 먹고 나오는 겁니다.

 

초단기 역추세 전략은 돌파 전략입니다. 전일종가 대비 -5% 이하로 하락한 이후 그 가격대를 상방으로 다시 돌파할 때 매수하는 전략으로 종목당 총자산의 30%를 매수합니다.

 

목표가는 7%, 손절가는 10%를 적용하고, 당일 매수/매도가 모두 이루어지는 전략이기 때문에 종목 최대 보유일은 0일입니다. 그리고 종가청산을 사용한다는 점 유의해주세요.

 

우선순위는 일별주가상승률 오름차순인데요. 하락폭이 큰 종목을 매수하는 거네요.

 

 

아래 이미지에는 당일시초가 대비 -5%를 상방 돌파하는 조건으로 기입되어 있는데, 제가 돌려보니 전일종가로 기준가를 설정하는게 더 성과가 좋았어요.

 

아무래도 당일시초가를 기준가로 설정하면 전일종가를 기준으로 삼는 것보다 더 큰 하락(갭하락 포함한 수치에서 -5%가 더 빠져야 함)이 생긴 종목을 매수하게 됩니다. 이 정도는 급락을 넘어 폭락이라고 할 수 있는 수준이라 떨어지는 칼날을 잡게 될 확률이 높아질 것 같네요.

 

젠포트-초단기-역추세-전략-구성

 

 

전략 성과

 

2017년 1월 2일부터 2024년 1월 26일까지 누적 수익률 766.7%를 기록했습니다.

천만원으로 투자를 시작하면 8669만 원이 되었겠네요.

 

 

CAGR 35.73%, MDD 50.44%로 수익은 나쁘지 않은데 MDD가 높아 반토막을 견뎌야 하는 전략입니다.

 

최근 1개월 14.7%, 6개월 48.16%, 1년 120%를 기록해 최근 들어서 더 훌륭한 성과를 보이고 있네요.

 

초단타-역추세-전략-성과

 

젠포트-초단기-역추세-전략-매매결과 통계

 

 

개선을 한다면 MDD를 낮추기 위해 마켓타이밍을 도입해 볼 것 같습니다.

 

 

마무리

 

오늘은 젠포트에서 제공하는 무료 샘플 전략 중 초단기 역추세 전략에 대해 살펴봤습니다. 효과적인 전략으로 보이지만, 급락한 종목의 단기 반등을 노리는 전략인 만큼 떨어지는 칼날을 잡지 않도록 유의해야 할 것 같네요. 그럼 다음에 다른 전략 소개로 찾아오겠습니다. 감사합니다.

 

 

 

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