오늘은 젠포트에서 무료로 제공하는 샘플 가치주 전략을 백테스트 해보고, 성과를 업그레이드시키는 작업까지 해보려고 해요. 아직 젠포트로 전략을 개발하거나 수식을 구성하는데 어려움이 있는 초보분들은 무료로 제공하는 샘플 전략들을 구현해 보시면서 연습하시면 금방 익숙해질 수 있을 것 같아요. 그럼 자세히 한번 살펴보겠습니다.
무료 샘플 가치주 전략 만들기
먼저 젠포트 홈페이지 상단 메뉴바에서 백테스트- 포트 만들기로 이동해 주세요. 그 다음 트레이딩 포트- 틱을 선택하시면 되겠습니다. 여기서 일봉을 선택하셔도 되긴 하는데, 틱 단위데이터를 활용해서 백테스트 하면 좀 더 정확한 결과를 얻으실 수 있습니다.
그럼 아래 화면이 나오는데요. 우측 상단을 보시면 '샘플포트 만들기' 항목이 있습니다. 아래 빨간 버튼을 누르면 다양한 무료 샘플 전략들을 확인하실 수 있습니다. 수급, 가치, 퀀트, 초단기 역추세, ETF, 마켓 타이밍 등 여섯 가지 전략을 제공하고 있습니다. 저는 이 중에서 '가치' 샘플 전략을 한번 구현해 보려고 합니다.
'가치' 전략은 아래와 같이 구현할 수 있습니다.
- 매수가 : 전일종가
- 종목당 매수비중 : 10%.
- 최대 보유종목 수 : 10종목
- 1일 최대 매수종목 수 : 5 종목
- 목표가 : 매수가 20%
- 손절가 : 매수가 -15%
- 종목 최대 보유일 : 22일
매수조건식은 아래와 같습니다.
A {주가수익률(PER)점수} >= 40
B {주가순자산률(PBR)점수} >= 40
C {자기자본이익률(ROE)점수} >= 40
D {가치점수} >= 40
E {성장점수} >= 40
F {주가수익률(PER)} >= 1
우선순위 : {시가총액} 오름차순
자, 이렇게 설정하고 백테스트를 돌려 보겠습니다. 2017년 1월 2일부터 2023년 4월 14일까지 틱테스트 결과, 수익률 364.7%, CAGR 27.7%, MDD 37.73%를 기록했습니다. 2017년 1월에 1천만 원을 투자했다면 지금 약 4천6백만 원 이상이 되었겠네요.
시장 수익률과 비교해서는 굉장히 뛰어난 성과입니다만 제가 버틸 수 있는 MDD가 아닌 것 같아요 ㅠ 조금 아쉬운 전략이라 한번 업데이트를 해보겠습니다.
개선방향은 아래 세 가지입니다.
1) MDD 축소를 위해 10 종목에서 20 종목으로 확대
2) 시장이 좋지 않을 때 거래를 멈추고 시장이 좋을 때만 거래하는 마켓타이밍 도입
3) 급격히 상승한 종목은 수익 실현
과연 결과는 어떻게 되었을까요?
위 전략과 동일한 2017년 1월 2일부터 2023년 4월 14일까지 틱테스트 결과, 수익률 573.26%, CAGR 35.47%, MDD 34.32%를 기록했습니다. 기존 전략에 비해 수익률은 약 210% p, MDD는 약 3.4% p 개선이 되었습니다. 2017년 1월에 1천만 원을 투자했다면 지금 약 7천7백만 원 이상이 되었겠네요.
마무리
보신 것처럼 젠포트에서 무료로 제공하는 샘플 전략을 잘만 활용해도 충분히 실전에서 활용 가능한 훌륭한 전략을 만들어 낼 수 있습니다. 오늘은 샘플 가치주 전략을 가지고 백테스트 해보고, 개선 버전까지 만들어 봤는데요. 이 외에도 여러 가지 무료 샘플 전략들이 있으니 여러분도 한번 살펴보시고, 전략 개발에 활용해 보세요!
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