지난 1월에 실제 매매 중인 퀀트투자 결과를 공개했었는데요. 어느덧 11-4 천국의 마지막 달이 되어서 그간 진행된 내용을 공유해 보려고 합니다. 저는 젠포트 툴을 활용해 자동매매로 퀀트투자를 진행 중이고요. 2월, 3월 두 달간 어떤 성과가 있었는지 같이 한번 살펴보시죠.
* 1월 결과 보기: 2023.02.02 - [주식투자] - 직장인 실전 퀀트투자 결과 및 포트폴리오 공개! (23년 1월)
포트폴리오 구성
포트폴리오 구성은 지난 1월과 동일하기 때문에 아래 표로 대체하겠습니다. 참고로 오늘 공개해 드리는 실전매매 결과는 전체 투자 포트폴리오 중에 파란색으로 표시한 퀀트 투자에 해당되는 부분입니다. 전체 투자금액의 약 50%를 차지하는 비중입니다.
| 투자 자산 | 현금 | 코인 | |||
| 90% | 7.5% | 2.5% | |||
| 주식 | 자산배분 | ||||
| 75% | 25% | ||||
| 퀀트 투자 | 데이트레이딩 | BAA | LAA | ||
| 75% | 25% | 50% | 50% | ||
2023년 2월~3월 실전 퀀트투자 및 자동매매 결과
일단 3개 퀀트 전략 중에 하나가 10% 이상 하락하면서 중도탈락을 했습니다. 나머지 2개 전략은 꿋꿋이 성과를 지켜내면서 살아남았는데요. 10월 말부터 1호가 21.48%, 2호가 28.87% 수익을 기록하고 있습니다. 지난 1월에 공개한 한 달간의 성과는 1호 11.44%, 2호 9.53%, 3호 7.28%였던 걸로 기억하는데, 작지만 꾸준히 수익을 쌓아 나갔습니다.
1호는 지수의 흐름과 비슷하게 오르락 내리락 하는 모습을 보였습니다. MDD도 다소 높은 11.88%을 기록했습니다. 최근 코스닥이 엄청난 각도로 상승하는 바람에 코스닥 지수 대비해서는 약한 성과를 보이긴 했는데요. 코스피 대비해서는 좋은 움직임을 보여주었습니다.
2호는 수익 곡선의 변동성 자체가 낮습니다. 굉장히 안정적인 성과를 보이고 있는데요. 실제로 MDD가 5.36%입니다. 근데 성과도 1호에 비해 높고, 심지어 코스닥 보다도 좋습니다. 최근 장과 궁합이 잘 맞는 전략인 것 같아요.
최근의 시장은 2차 전지, 로봇, AI 등 가는 놈만 가는 장세라 퀀트 투자하는 분들은 소외감을 많이 느꼈을 것 같습니다. 저도 예외는 아니라서 하나의 전략이 아웃되었지만, 그래도 2개 전략이 잘 버텨줘서 다행이었습니다.
탈락한 3호기의 자리는 탈락 이후 한동안 공석으로 비워두다가 최근 다른 전략으로 교체했는데요. 젠포트에서 가상매매로 돌리는 전략들의 최근 1개월 수익이 플러스인 비중이 30%도 안되더라고요. 10개 전략 중에 7개 이상이 손실이라는 거죠. 그래서 약 한 달 정도 전략을 마저 돌리지 않고 예수금으로만 뒀습니다.
며칠 전 시장이 조금 회복하는 모습을 보고 성과가 좋았던 전략을 골라 투입했는데요. 새로운 3호기의 성과도 계속 지켜보시죠.
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