오늘은 제가 실제로 사용하고 있는 실전 전략의 컨셉과 결과를 공유하고 자동매매 후기도 기록해 보려고 합니다. 첫 번째 전략은 역시나 퀀트전략인데요. 일반적인 퀀트전략에 비해 보유기간을 비교적 짧게 가져가면서 변동성을 줄이고자 노력했습니다. 어떤 컨셉의 전략인지, 실전 결과는 어땠는지 살펴보시죠.
젠포트 실전 전략 컨셉
일단 전략의 컨셉은 소형주 가운데 실적이 뛰어난 종목을 매수하는 것입니다. 이미 그 실적이 주가에 반영된 종목을 뒤늦게 따라가는 경우를 제외하기 위해 급등한 종목은 매수하지 않는 조건을 추가하기도 했습니다. 20개 정도 종목을 매수해 약 10일 정도 보유 후 매도를 하는 전략입니다.
백테스팅 결과를 한번 보시죠. 2017년 1월부터 현재까지 약 5년간 65.73%의 CAGR을 기록했고 MDD는 14.22%가 나왔습니다. CAGR, 즉 연평균 수익률이 65.7%라는 건 어마어마한 결과입니다. 1년이 조금 지나면 자산이 2배가 된다는 거죠. 6년이 안되는 기간동안 1천만원으로 시작한 투자금이 2억원이 되었습니다.
물론 MDD가 조금 높다고 생각되는데, 단타보다는 변동성이 클 수 밖에 없는 퀀트 전략의 특성을 감안해 견뎌보기로 했습니다. 개인적으로는 퀀트 전략은 MDD 20%를 마지노선으로 잡고 전략 개발을 하고 있습니다. 실전에 가면 20%의 하락은 정말 무시무시하기 때문에 고점 대비 10% 정도 하락했을 때 시스템 스탑(특정 기준에 따라 전략 운영을 중단함)을 고려합니다. 아래 그래프를 보시면 백테스팅 결과를 한 눈에 살펴보실 수 있습니다.
실전 자동매매 결과
이 전략을 실전으로 돌린지는 한 달 정도 되었습니다. 지속적으로 장이 하락하다가 반등하는 것을 보고 조금 늦게 전략을 돌리기 시작했는데요. 시기를 잘 맞춰서인지 만족스러운 퍼포먼스를 보여 줬습니다. 구체적으로 숫자를 살펴보자면, 한 달 누적 수익률 16.01%로 CAGR 178.11%에 이르는 어마어마한 퍼포먼스입니다. 게다가 MDD는 3.35% 밖에 되질 않네요. 물론 짧은 기간동안의 실적이기 때문에 장기적으로 돌린다면 당연히 이 정도의 퍼포먼스를 유지할 수는 없을 것 같습니다. 결국 백테스팅 결과와 비슷하게 수렴할 것으로 예상되네요.
퀀트 전략의 경우 단타에 비해 종목 보유일이 비교적 길기 때문에 백테스팅과의 괴리가 적을 것이라고 생각합니다. 예전에 하루 짜리 오버나잇 단타 전략을 많이 운용했었는데, 전략별 특성에 따라 괴리가 크게 발생하기도 했습니다. 백테스팅 결과만 보고 "아, 이제 경제적 자유를 곧 달성하겠구나" 했는데, 실전을 돌리고 좌절한 경험이 많았습니다. 여러분들도 백테스팅 결과의 엄청난 숫자에 현혹되어 무리하게 실전을 돌리지 않도록 조심하셨으면 좋겠습니다.
오늘은 가볍게 젠포트 실전 전략을 공유하고 실전 자동매매 결과까지 살펴봤는데요. 앞으로 더 구체적이고 도움 되는 정보 나눌 수 있도록 준비해 보겠습니다. 그럼 모두 성투하세요!
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