젠포트 실전 대 가상매매 괴리 반영 슬리피지 적용 성과 비교

앞선 포스팅에서 챗GPT를 활용해 젠포트 실전매매와 가상매매 사이의 괴리를 분석한 글을 작성했습니다. 평균 0.128%의 괴리가 있는 것으로 밝혀졌는데요. 수치 자체는 별로 크지 않아 보일 수도 있겠습니다만 실제 포트의 성과가 어떻게 변하는지 아래 내용을 통해 한번 직접 살펴보시겠습니다.

 

 

젠포트 실전 vs 가상매매, 괴리를 반영한 슬리피지 적용 성과 비교

 

그럼 바로 성과부터 비교해 보도록 하겠습니다.

 

먼저 가상매매 결과입니다. 누적 수익률 1,315.49%, CAGR 49.34%, MDD 11.23%로 나쁘지 않은 결과입니다. 2017년 1월 2일에 천만 원을 투자했다면 지금은 1억 4천만 원이 되었을 겁니다.

 

젠포트-슬리피지-적용-전-가상매매-성과

 

다음으로 챗GPT가 분석한 평균 괴리인 0.128%를 슬리피지로 적용한 포트의 결과입니다.

 

 

누적 수익률 495.23%, CAGR 30.99%, MDD 16.61% 로 수익률과 MDD 모두 악화되었습니다. 누적 수익률은 반토막 넘게 사라져 버렸네요.

 

젠포트-슬리피지-적용-성과

 

아무래도 매일 거래를 하는 단타 전략이기 때문에 작은 슬리피지지만 누적 수익에 미치는 영향은 결코 작지 않은 것 같습니다. 

 

가장 최선의 방법은 손익절 없이도 탄탄한 우상향 곡선을 뽑아내는 전략을 개발하는 것이지만, 너무 갈길이 먼 것 같습니다. 현재 가상 포트에 들어있는 전략들 대부분을 갈아엎고 새롭게 개발해야 한다는 사실에 허탈한 마음이 드네요 ㅠ

 

역시 백테스팅은 숫자 놀음이었던 걸까요?

 

 

그럼 이제 어떻게?

 

일단은 전략 신규 개발은 장기 과제로 두고, 당장은 목표가 매도를 활용하되 지정가 매도로 돌려야 할 것 같습니다. 지정가 매도는 익절가를 지정가 주문으로 낸다는 점에서 체결 가격 상 괴리를 줄일 수 있습니다. 

 

하지만 지정가 매도에 괴리가 없는 것은 아닙니다. 미체결의 리스크가 있기 때문입니다. 무조건 체결 시키는 시장가와 달리, 지정가에는 미체결의 가능성이 있습니다. 어쩌면 이게 더 큰 괴리를 만들 수도 있겠죠?

 

 

상식적으로 생각해 본다면, 목표가를 낮게 설정한 빠른 익절 전략의 경우 목표가 매도로 인한 괴리 가능성이 더 잦을 것 같습니다. 따라서 이러한 전략에는 목표가를 설정하지 않는 것이 가장 좋을 것 같은데, 달리 생각하면 목표가를 빼면 전략의 성과가 굉장히 부진해 집니다. 

 

절충안으로 빠른 익절 전략에는 지정가 매도를 활용하는 것을 생각해 봤습니다. 

물론 동시에 현재의 가상 전략들에는 평균 괴리 값으로 슬리피지를 주고 성과를 비교해 나갈 계획입니다.

 

 

한편 느린 익절 전략은 이번 실전전략에는 포함되어 있지 않아 분석할 데이터가 없습니다. 이 전략들은 그대로 시장가 매도를 적용할지, 이 역시 지정가 매도를 적용할지 소액으로 테스트하며 실전 데이터를 좀 쌓아야 할 것 같네요.

 

 

마무리

 

챗GPT로 젠포트 괴리 분석하기 포스팅을 통해 실전 매매와 가상 매매 사이의 괴리를 분석해 봤는데요. 그동안 전략에 대한 믿음이라는 마음으로, 달리 말해 귀찮음으로 인해 수익 관리에 너무 소홀했던 게 아닌가 반성이 드네요. 여러분들도 이 글을 통해 젠포트 세계에서 한 단계 거듭나시길 바라겠습니다.

 

그럼 모두 성투하세요!