챗GPT로 젠포트 실전 가상 괴리 분석하기2 - 스윙 전략 분석

지난번 챗GPT를 활용해 젠포트 실전 대 가상대대 괴리를 분석해 봤는데요. 당시 분석 대상은 하루 정도 기간으로 매매하는 단타 전략이었습니다. 상대적으로 기간이 짧아 괴리 가능성이 컸는데요. 일주일 정도 기간으로 매매하는 스윙 전략에서는 괴리가 어떨지 한번 분석해 봤습니다. 결과 같이 살펴보시죠.

 

 

챗GPT로 젠포트 실전 vs 가상 괴리 분석하기 - 스윙 전략

 

챗GPT 버전과 프롬프트는 지난 번 글과 동일하게 사용했습니다. 지난번 글은 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.

 

젠포트 실전 대 가상매매 괴리 반영 슬리피지 적용 성과 비교

 

결과 바로 보겠습니다.

 

[챗GPT 답변]

데이터를 성공적으로 정리하였습니다. 다음 단계로 진행하기 전에, 요청하신 분석 작업을 정리하겠습니다:

 

1. 동일한 일자에 거래된 동일 종목의 수익률 차이 분석

2. 가상과 실전투자 사이의 괴리 분석

3. 슬리피지를 반영한 가상 투자 성과 분석

4. 괴리의 원인 분석

5. '사유' 셀 내용 종류별 괴리 분석

6. 중복된 종목의 수익률 정보 처리

 

먼저, 동일한 일자에 거래된 동일 종목의 수익률 차이를 분석하겠습니다.

 

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...(중략)...

 

동일한 일자에 거래된 동일 종목의 수익률 차이를 성공적으로 계산했습니다.

 

 

다음으로, 가상과 실전 투자 사이의 괴리를 분석하겠습니다. 이를 위해 일평균 수익률 차이와 그 표준편차를 계산하겠습니다.

 

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가상과 실전 투자 사이의 일평균 수익률 차이는 약 0.176%입니다.

또한, 수익률 차이의 표준편차는 약 5.123%입니다.

 

 

이제 슬리피지를 반영하여 가상 투자의 성과를 분석하겠습니다. 괴리를 상쇄하기 위해 가상 투자에 어느 정도의 슬리피지 퍼센트를 반영해야 하는지 확인하겠습니다. 이를 위해 일평균 수익률 차이를 사용하여 슬리피지를 계산하겠습니다.

 

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가상 투자와 실전 투자 사이의 괴리를 상쇄하기 위해 가상 투자에 대해 약 -0.176%의 슬리피지를 반영해야 합니다.

이는 가상 투자의 수익률을 실제로 실행할 때 예상되는 손실률을 보정하기 위한 것입니다.

 

 

다음으로, '사유' 셀 내용을 분석하여 괴리가 어떻게 다른지 확인하겠습니다. 먼저 '사유' 셀의 내용에서 숫자 부분을 삭제하고, "날짜 지나 매도", "매도로직 매도", "목표가 매도" 및 "손절가 매도" 등으로 정리하겠습니다.

 

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'사유'에 따른 수익률 차이는 다음과 같습니다:

"날짜지나 매도": 약 -0.426% "매도로직 매도": 약 0.261% 데이터에 "목표가 매도"나 "손절가 매도" 등의 사유는 포함되어 있지 않은 것으로 보입니다.

 

 

이제 괴리의 원인을 분석하겠습니다. '사유' 셀에 따른 수익률 차이를 통해 이미 일부 원인을 파악하였습니다. 다만, 수익률 차이의 분포를 확인하여 추가적인 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이를 위해 수익률 차이의 분포를 그래프로 나타내보겠습니다.

 

챗GPT-젠포트-가상-실전-괴리-시각화

 

수익률 차이의 분포를 보면 대부분의 경우 가상 투자와 실전 투자 간의 차이가 크지 않은 것을 알 수 있습니다.

 

그러나 몇몇 경우에는 상당한 괴리가 발생하였습니다. 이러한 괴리의 원인은 다양할 수 있습니다:

 

1. 시장의 휴일 또는 거래 시간: 가상 투자에서는 실제 시장의 휴일이나 거래 시간에 영향을 받지 않을 수 있습니다.

2. 주문 미체결: 실제 투자에서는 시장의 유동성이나 주문량에 따라 주문이 체결되지 않을 수 있습니다.

3. 슬리피지: 가상 투자에서는 주문 가격과 실제 체결 가격 사이의 차이 (슬리피지)를 고려하지 않을 수 있습니다.

4. 데이터의 정확성: 가상 투자의 데이터는 실제 시장 데이터와 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

5. 심리적 요인: 실제 투자 시에는 투자자의 심리적 요인이 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 가상 투자에서는 실제 자금을 사용하지 않기 때문에 리스크에 대한 부담감이 적어, 전략을 일관되게 실행하기가 더 쉽습니다. 반면, 실제 투자에서는 손실에 대한 두려움이나 이익을 확정하기 위한 욕구 등 다양한 감정이 개입하여 계획대로 투자하지 않는 경우가 발생할 수 있습니다.

6. 기술적 요인: 가상 투자 플랫폼의 알고리즘 또는 데이터 처리 방식에 따라 실제 시장과의 차이가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 시장의 변동성이 큰 시점에서의 주문 체결 방식, 시장 깊이 등의 요소를 정확히 반영하지 않을 수 있습니다.

 

이러한 원인들을 극복하기 위해 투자 전략을 개선하거나 가상 투자 환경을 실제 시장에 더 가깝게 조정하는 것이 중요합니다. 또한, 가상 투자 결과를 실제 투자에 그대로 적용하기보다는 참고 자료로 활용하면서 실제 시장의 다양한 변수를 고려하는 것이 좋습니다.

 

 

마무리

일주일 정도의 기간으로 거래하는 스윙 전략에서도 적지 않은 슬리피지가 발생했습니다. 약 0.176%의 괴리가 있었는데요. 실전에서는 가상 전략보다 거래당 0.176%씩 수익이 낮았다는 얘기네요.

 

물론 매일매일 거래하는 단타 전략에 비하면 스윙의 경우 거래 횟수가 확연히 적어 총 슬리피지 금액은 적을 것 같습니다.

 

 

특히 사유별로 봤을 때 '날짜지나 매도'는 오히려 실전 수익률이 0.426% 더 높았고, '매도로직 매도'는 0.261% 낮았습니다.

 

아무래도 매도로직을 시장 상황이 좋지 않을 때 모두 매도하는 회피형 마켓타이밍으로 사용하다 보니 급격한 하락장에서 매도가 되지 않음으로써 괴리가 크게 발생한 것 같네요.

 

 

가상매매의 아름다운 숫자에만 현혹되지 말고 소액으로 실전 검증을 해야 하는 이유가 생긴 것 같습니다. 이 글이 도움 되었길 바라며 모두 성투하시길 바라겠습니다.