젠포트 활용 주식 시즈널리티 무료공개전략

주식에도 계절성이 있다는 이야기 들어보신 적 있으신가요? 어떤 주식들은 특정 월, 또는 특정 계절에 유난히 주가가 높아지거나 혹은 반대로 유난히 주가가 낮아지는 특성을 가지고 있습니다. 이런 계절성을 일컬어 시즈널리티라고 하는데요. 강환국 님이 말하는 11-4 천국, 5-10 지옥도 시즈널리티의 한 종류라고 할 수 있죠. 오늘은 이런 시즈널리티를 활용한 젠포트 전략을 무료로 공개해 드리려고 합니다.

 

 

시즈널리티 무료 공개전략 성과

전략의 성과는 CAGR 35.9%, MDD 21.67%로 아주 준수합니다. 2017년 1월 2일부터 2023년 5월 11일까지 약 6년간 백테스트 한 결과고요. 누적수익률 600% 이상을 거둔 좋은 전략입니다. 2017년 1월 2일에 천만원을 투입했다면, 현재 7천만 원 이상으로 자산이 불어납니다. 그럼 아래에서 전략의 컨셉과 구체적인 조건식 등을 살펴보겠습니다.

 

시즈널리티-무료-공개전략

 

전략의 컨셉은 시즈널리티라고 말씀드렸는데요. 예를 들어 설명해 보겠습니다. 파세코라는 종목의 주봉 차트를 한번 보시죠. 차트가 일정한 주기로 등락을 반복하고 있는데요. 여름에는 창문형 에어컨, 겨울에는 캠핑용 난로 각각 핫한 아이템을 보유하고 있기 때문입니다.

 

파세코-주봉-차트

 

젠포트는 이런 역사적인 시즈널리티를 반영한 지표를 아예 만들어두었는데요. 주가의 패턴을 다른 종목들과 비교해서 계절적인 특수성을 찾을 수 있습니다. 물론 항상 동일한 시점에 주가가 올라가진 않겠지만, 통계적으로 주가가 오를 가능성 혹은 내릴 가능성이 높다는 의미입니다.

 

이번 전략에서는 그 가운데 시즈널2시즈널 2 지표를 사용해 봤습니다. 시즈널 2 지표는 과거 최저점과 최고점을 기반으로 현재 위치를 점수화한 후 앞으로 3개월간 차트가 올라갈 경우 매수를 하는 지표입니다. 0점이면 차트상 최고점, 100점이면 차트상 최저점입니다. 조건식은 아래와 같습니다.

 

매수 가격 :  전일종가 -1.5 % 종목당 매수비중 : 10 % 우선순위 : {시즈널2} (내림차순) 종목 최대 보유일 : 999 일 보유일 만기 매도 가격 : 전일종가 조건 부합 시 매도 가격 : 피벗 기준선 매수조건식 A and B and C A{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1 >> 전일 코스닥 종가가 3일, 5일, 10일 이동평균 셋 중 최소 하나보다 높으면 매수 B{종가} > 1,000 >> 동전주 제외 C{시즈널2} >= 90 >> 과거 차트상 통계적으로 바닥에서 매수 매도조건식 A or B A{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 0 >> 전일 코스닥 종가가 3일, 5일, 10일 이동평균 셋 모두보다 낮으면 매도 B{시즈널2} < 30 >> 과거 차트상 통계적으로 어깨선에서 매도

 

이 전략은 놀랍게도 매년 수익을 기록했습니다. 또한 아직 한해가 끝나지 않은 2023년을 제외하고 모든 해에 코스피와 코스닥을 아웃퍼폼 하는 성과를 냈네요. 매매한 종목 중 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 2020년 5월 29일 매도한 서암기계공업으로 42일 만에 102.53%의 수익을 얻었습니다. 그 외에도 2020년 9월 18일 매도한 제노포커스는 18일 만에 94.57%, 2017년 12월 22일 매도한 비덴트는 8일 만에 93.28%의 수익률을 기록했습니다.

 

과거 차트의 시즈널 패턴이 유의미한 성과로 나타난다고 볼 수 있겠네요.

 

이 전략이 지금 시점에서 보유하고 있는 종목은 없습니다. 코스닥 시장이 연일 하락하면서 매수조건식 A를 충족하지 못했기 때문인데요. 코스닥이 회복하기 시작하면 다시 매수를 시작할 것으로 보입니다.

 

마무리

오늘은 시즈널리티를 활용한 무료 공개전략에 대해 말씀 드렸는데요. 과거 차트의 통계적인 특성을 활용한 시즈널리티가 유의미하다는 것을 알 수 있었습니다. 공개해 드린 전략을 완전히 동일하게 사용하실 경우 트레이더 효과의 영향으로 큰 손실을 겪으실 수 있습니다. 기본 컨셉은 활용하시되 세부적인 조건식은 자신의 스타일로 변형해서 활용하셔야 할 거예요. 많은 분들께 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

 

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