신고가 돌파 양방향 ETF 전략 무료 공개 (젠포트)

오늘은 최근 살펴본 골든크로스 전략에 이어 신고가 돌파 전략을 젠포트로 한번 구현해 보겠습니다. 신고가 돌파 전략은 특정 기간의 고가를 돌파하면 이후로도 상승세가 이어진다는 가설을 가지고 만들어졌습니다. 아래에서 전략의 컨셉, 구체적인 매수 및 매도 조건식, 우선순위 등 자세히 살펴보시죠.

 

 

신고가 돌파 전략 컨셉

이번에 젠포트로 구현한 신고가 돌파 전략은 코스닥150 레버리지와 코스닥150선물인버스 ETF를 대상으로 각 종목의 종가가 20일 최고가를 돌파하면 다음날 매수하도록 개발했습니다. 매도는 매수한 다음날 시초에 매도합니다. 이 컨셉은 주가에도 관성이 있다, 즉 오르는 종목은 계속해서 오르려고 한다는 생각으로 만들어 봤는데요. 20일 최고가가 아니라 그 기간을 더 길게 가져가면 어떤 결과가 나올지 문득 궁금해지네요.

 

• 대상 : KODEX 코스닥150레버리지, KODEX 코스닥150선물인버스
• 매수조건 : 전일 종가가 그 이전일부터 20일간 최고가보다 높으면 오늘 전일종가 대비 +5% 가격으로 매수(시장가에 가까운 가격)
• 매도조건 : 매수 후 1일 보유 후 다음날 전일종가 대비 -5% 가격으로 매도(시장가에 가까운 가격)

 

조건은 굉장히 간단한데요. 백테스트 성과 한번 보시죠.

 

20일-최고가-돌파-양방향-ETF-전략

 

2017년 1월 2일부터 2023년 5월 12일까지 약 6년간 틱테스트 결과입니다. 누적수익률 114.55%, CAGR 12.75%, MDD 14.08%를 기록했습니다. 처음에 천만 원을 투자했다면 2천1백만 원 정도가 되었겠네요. 승률은 59% 정도였습니다.

 

매매통계를 조금 더 자세히 살펴보겠습니다. 총 매매는 6년 동안 174회로 무척 작은 편이었네요. 매수조건을 느슨하게 하거나 보유일을 늘려서 수익률을 키워볼 수 있을 것 같습니다. 수익종목 평균 수익률은 2.32%, 손실종목 평균 수익률은 -2.05%로 손익비는 플러스를 기록했네요. 특이하게도 코스피와 코스닥과의 상관성이 마이너스가 나왔는데요. 인버스를 거래하는 전략이다 보니 마이너스 상관성이 나온 것 같습니다.

 

최고가-돌파-양방향-ETF-전략-매매통계

 

매수매도 조건식 및 우선순위

매수매도 조건식은 앞서 컨셉에서 말씀드린 것처럼 간단합니다. 20일 동안의 고가를 돌파한 다음 날 전일종가 대비 5% 가격으로 매수 주문을 내고 하루 보유 후 매도하는 게 다입니다. 

 

우선순위의 경우 어차피 한 종목을 대상으로 매수조건만 확인하는 셈이기 때문에 의미가 없을 겁니다. 실제 전략에서는 {종합점수}를 사용했습니다.

 

매수조건식 A A{종가}-최고값('과거값({고가},1)',20) >= 0 >> 전일 종가가 이전일 20일간 고가 이상이면 매수 매수 가격기준  전일종가 + 5.0 % 종목당 매수비중 100 % >> 레버리지 또는 인버스 한 종목만 매수 최대 보유종목 수 1 종목 >> 레버리지 또는 인버스 한 종목만 매수 종목 최대 보유일 1 일 >> 하루 오버나잇 후 매도 보유일 만기 매도 가격기준  전일종가 -5.0 % 우선순위 {종합점수} (내림차순)

 

ETF의 유동성을 생각하면 해당 전략이 가진 잠재력이 꽤나 클 것으로 보이는데요. 개인적으로는 수익률이 조금 아쉬워서 전략 개선을 해볼 것 같습니다. 보유일을 길게 가져가되, 적절한 매도 조건을 넣어 MDD를 조절한다든지, 혹은 최고가의 기준이 되는 기간을 20일에서 5일? 10일? 60일? 250일? 등 다양하게 수정해 본다든지, 손/익절가를 적용한다든지 여러 가지를 실험해 볼 수 있겠네요.

 

마무리

오늘은 젠포트를 활용한 신고가 돌파 전략을 개발하고 백테스트 해봤는데요. 코스닥150레버리지와 인버스 양방향 ETF를 대상으로 20일간 최고가를 돌파할 때 매수하는 간단한 전략이었지만, 성과는 충분히 우수했습니다. 특히 시장이 안 좋을 때도 인버스 ETF를 활용해 수익을 낼 수 있는 전략이라 전략 분산 차원에서도 도움이 될 수 있을 것 같습니다.

 

여러분들도 기본 전략 틀을 토대로 다양한 아이디어를 입혀 전략을 개선해 보세요! 젠포트를 활용한 다른 전략이 궁금하신 분들은 아래 글들도 한 번씩 읽어 보시길 권장드립니다.

 

그럼 모두 성투하세요.

 

[젠포트 활용 주식 전략 더보기] 1) 골든 크로스가 발생하면 주가가 오를까? 3일 보유 전략 백테스트 2) 젠포트 활용 주식 시즈널리티 무료공개전략 3) 젠포트 무료 샘플 가치주 전략 백테스트 및 업그레이드 4) 저평가 주식 찾는법 및 백테스트 (PBR, PER, PSR, PCR, ROE 활용) 5) 변동성 돌파 전략 단점 (feat.젠포트 백테스트) 6) 단타 전략 노하우 (feat.젠포트) 7) 젠포트 사용법