퀀트투자 플랫폼인 젠포트는 뉴지스탁에서 운영하고 있는 자동매매 툴이다. 2019년 강환국 님을 통해 퀀트 투자의 세계를 알게 되었고, 젠포트 역시 처음 접하게 되었다. 코딩을 못하는 사람이라도 쉽게 조건식을 만들어 자동매매까지 할 수 있다는 점이 가장 큰 매력이다. 내가 만든 전략이 과거 어떤 성과를 보였는지 알아볼 수 있는 백테스트도 진행할 수 있다. 그럼 간단하게 사용법을 알아보자.
1. 페이지 접속
아래 링크를 클릭하면 젠포트 홈페이지가 열린다. 메뉴는 크게 1)젠포트란? 2)알고리즘 마켓 3)백테스트 4)연동 프로그램 5)아카데미 등으로 구성되어 있다. 다양한 기능들이 있지만, 오늘은 앞으로 가장 활용할 기능인 전략 작성 및 백테스팅 방법에 대해 알아볼 것이기 때문에 3)백테스트 메뉴를 클릭해 보자.
로보어드바이저 :: 젠포트
종목선정부터 매매까지 모든 과정을 자동으로 실행하는 투자로봇을 만들어 보세요.
genport.newsystock.com
2. 백테스트
백테스트 메뉴를 누르면 또 네가지 서브메뉴가 나온다. 포트 만들기, 포트 관리하기, 이용권 구매, 수익률 후기다. 여기서는 일단 포트 만들기로 들어가 보자. 그럼 네 가지 종류의 작업 중에 하나를 선택할 수 있다. '트레이딩 포트'에서 일봉 최근 1년 무료 버튼을 클릭해 보자.
이 메뉴는 일봉 데이터를 기준으로 사용자가 지정한 조건에 따라 매매하는 전략을 만들 수 있다. 위에 적힌 것처럼 최근 1년간의 백테스트가 무료로 그것도 무한히 제공된다. 물론 거래량까지 반영된 틱 데이터를 기준으로 백테스트 하는 것이 더 정확하겠지만, 전략의 대략적인 최근 성과를 파악하는 데는 일봉 기준 백테스트도 충분하다.
틱 데이터 백테스트는 2017년 1월 2일부터 가능하며 하루 1회 무료로 제공된다. 일봉 데이터 백테스트는 2007년 1월 2일부터 가능하며 최근 1년 이상의 기간에 대한 백테스트는 하루 1회 무료이다.
3. 회원가입/로그인
여기에서 회원가입 및 로그인을 해야 전략 개발이 가능하다. 혹시 회원가입 및 로그인에 따라 홈페이지 초기 화면으로 돌아가는 경우 다시 위의 순서대로 백테스트 → 트레이딩 포트/일봉을 클릭해서 전략 개발 화면으로 이동하면 된다.
4. 백테스팅 포트 만들기
- 기본 설정
기본 설정에서는 운용자금과 기간, 수수료율을 먼저 살펴본다. 특히 실제 거래환경과 동일하게 수수료율을 0.015%로 변경한다. 참고로 거래세 등은 이미 반영되어 있다.
다음으로 매수조건 (매수 가격기준, 종목당 매수비중, 최대 보유종목 수 등), 매도조건 (목표가/손절가, 종목 최소 보유일, 종목 최대 보유일 등)을 설정한다.
퀀트 매매의 경우에는 전일종가 0%, 종목당 매수비중 5% (20종목), 최대 보유종목 수 100종목, 목표가 0%, 손절가 0% (손익절 없음), 종목 최소 보유일 60일, 종목 최대 보유일 60일(분기 리밸런싱)로 설정하는 게 기본이다.
- 매매대상 설정
매매대상 설정 페이지에서는 본인의 선호에 따라 업종을 선택할 수 있다. 강환국님은 금융 업종, 중국기업을 제외한다고 하는데 개인적으로는 지주사와 중국기업 정도만 제외해도 충분한 것 같다. 업종 외 테마, 관심종목, 매수제외종목 등을 설정할 수도 있다.
- 매매조건 설정
매수조건식과 매도조건식을 입력할 수 있는 매매조건 설정 화면이다. 가장 중요한 화면이라 할 수 있다. 매수조건식 추가하기를 누르면 사전에 설정된 다양한 조건을 매수조건으로 선택할 수 있다. 기본적으로 많이 활용되는 시가총액, PBR, PER 등 지표 외에도 뉴지스탁에서 자체적으로 개발한 점수 역시 활용할 수 있다. 자세한 조건식 입력방법은 조건선택 가이드, 조건식 작성 가이드 버튼을 누르면 확인할 수 있다.
이번에는 실제로 매매조건을 설정해 시가총액 하위 30%에 해당하는 종목들 가운데 PBR, PER이 낮은 순서대로 매수하는 전략을 만들어 보도록 하겠다.
먼저 매수조건으로 시가총액 하위 30%에 해당하는 종목을 고르는 식을 입력해 보자. 조건식은 다음과 같다.
비율내림차순({시가총액}) < 30
다음으로 PBR과 PER이 낮은 순서대로 종목을 매수하는 방법은 매수종목 우선순위를 지정하는 것이다. 그 식은 다음과 같다.
순위오름차순({주가순자산률(PBR)})+순위오름차순({주가수익률(PER)}) / 오름차순(낮은 값부터)
모든 조건 입력이 완료됐으면 화면 아랫 쪽 백테스팅 실행하기를 누른다.
최근 1년간 전략의 결과는 누적 수익률 4.49%, MDD 24.66%이다. 아주 단순한 퀀트전략임에도 불구하고 코스피, 코스닥 대비 우수한 성과를 거두었다.
젠포트는 실시간 대응이 어렵고 전일 데이터를 기준으로 매매한다는 한계가 있지만, 비교적 손쉽게 자동매매 전략을 개발하고 실전매매 세팅을 할 수 있다는 점에서 충분히 만족스러운 툴이다.
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