흔히 주식시장에서 골든 크로스(단기 이평선이 장기 이평선을 돌파)가 발생하면 주가가 오른다는 이야기가 있죠. 구체적으로 어느 정도 타임프레임이 단기, 장기인지, 또는 골든 크로스 이후 얼마 동안 오른다는 건지 정확히 정의되지 않았지만 오늘은 20일 이평선이 60일 이평선을 돌파했을 때 주식을 매수하고 3일 동안 보유한 후 매도하는 전략을 백테스트 해보도록 하겠습니다. 성과가 어떨지 기대해 주세요.
골든 크로스 전략 백테스트 with 젠포트
준비물은 젠포트입니다. 젠포트는 다 좋은데 전일 데이터를 기준으로 매수 종목과 가격을 결정하기 때문에, 당일 실시간 조건은 거래에 반영할 수가 없습니다. 따라서 젠포트를 활용한 골든 크로스 전략은 매수 전일 기준으로 골든 크로스에 가까워진 종목을 찾는 것으로 조건을 만들어 봤습니다. 사실 이미 젠포트 지표로 준비되어 있는데요. 바로 '골든크로스(20일/60일)' 지표입니다.
골든크로스(20일/60일) 지표는 20일 이동평균선과 60일 이동평균선의 갭이 1% 이내에 있으면서 전일 3% 이상 양봉이 나온 경우를 1, 그렇지 않은 경우를 0으로 입력합니다. 20일 이평선과 60일 이평선의 갭이 1% 이내의 초근접 상태로, 전일 3% 이상 양봉이 나왔으니 상승세를 이어 다음 날 골든 크로스가 발생할 것으로 예상되는 종목을 찾는 지표겠네요. 이를 통해 횡보구간에서 상승 초입구간에 잇는 종목을 찾는데 활용 가능하다고 합니다.
그럼 먼저 백테스트 결과부터 보시죠.
한눈에 보기에도 생각보다 성과가 좋지는 않죠? 2017년 1월 2일부터 2023년 5월 11일까지 누적 수익률 -29.69%를 기록했습니다. MDD는 44%에 이르네요. 골든 크로스 전략의 성과가 소문만큼 좋지는 않았던 것 같습니다.
물론 이평선의 타임프레임을 어떻게 가져가느냐, 매수 및 매도가격을 어떻게 하느냐, 보유기간을 얼마나 가져가느냐, 손익절을 적용하느냐, 매수 우선순위를 무엇으로 하느냐 등등 수많은 조건에 따라 전략은 달라질 수 있습니다. 그럼 제가 어떤 조건으로 테스트를 했는지 같이 한번 살펴보도록 할게요.
골든크로스 전략 조건식
조건식은 아래와 같습니다.
| 매수조건식 A and B A{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1 >> 전일 코스닥 종가가 3일, 5일, 10일 이평선 셋 중 최소 하나보다 높을 것 B{골든크로스(20일/60일)} = 1 >> 전일 20일 이동평균선과 60일 이동평균선의 갭이 1% 이내에 있으면서 전일 3% 이상 양봉이 나온 경우 매도조건식 A A{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 0 >> 전일 코스닥 종가가 3일, 5일, 10일 이평선 모두보다 낮음 매수 가격 : 전일종가 + 5.0 % 종목당 매수비중 : 10 % 우선순위 : {종합점수} (내림차순) 최대 보유일 : 3 일 보유일 만기 매도 가격 : 전일종가 -5.0 % 조건 부합 시 매도 가격 : 전일종가 -5.0 % |
젠포트에서 일반적으로 사용하는 마켓 타이밍인 코스닥 or 마켓타이밍을 사용해서 미리 준비되어 있는 골든크로스 지표를 만족할 경우 10 종목 매수에 진입했습니다. 완전한 골든크로스 전략이라고 보기에는 약간 무리가 있겠습니다만, 당일 데이터를 활용하지 못하는 핸디캡을 최소화하는 지표라고 생각이 됩니다.
매수가격은 전일종가 +5%로 조건을 만족하면 웬만한 경우 시장가로 매수하겠다는 거고요. 매도가격은 전일종가 -5%로 마켓타이밍에 걸리는 조건 부합시 혹은 3일 보유기간 만료 시 웬만한 경우 시장가로 매도하겠다는 의미입니다.
이 전략은 2017년부터 코스피, 코스닥 시장과 엎치락 뒤치락 하는 모습을 보입니다. 어떤 해는 시장보다 낫고, 어떤 해는 시장보다 못하지요. 2018년 1월 18일 바이오톡스텍이라는 종목을 3일 만에 68.67%의 수익을 남기고 매도하기도 했지만, 전체 성과는 신통치 못했습니다.
수익종목 평균 수익률이 4.99%인데 손실종목 평균 수익률은 -3.7%로 평균 손익비만 따져봤을 때는 나쁘지 않은 전략이었습니다. 다만 승률이 45%에 그쳐서 최종적으로 손실을 기록했던 것 같네요.
아래에 세부적인 매매 통계도 첨부 드릴게요. 타산지석으로 삼아 좋은 전략으로 환골탈태시켜주세요!
마무리
오늘은 젠포트를 활용한 골든크로스 전략을 살펴봤습니다. 시장에서 느끼는 골든크로스에 대한 애정에 비하면 실제 백테스트 결과는 조금 초라했죠?
하지만 아까 말씀드렸던 것처럼 이동평균의 타임 프레임을 어느 정도로 가져가느냐, 매수/매도가격을 어떻게 설정하느냐, 손익절을 어떻게 두느냐, 매수 우선순위를 무엇으로 하느냐, 진입시점과 보유기간을 어떻게 하느냐 등등 수많은 조건에 따라 결과는 천차만별로 달라질 수 있을 것 같습니다.
이 포스팅을 통해 공유하고 싶었던 것은 시장에서 참과 진리로 알려진 많은 이야기들이 실제 본인의 투자에서는 조금은 다르게 적용될 수 있다는 내용이었습니다. 따라서 꼭 직접 전략을 세우고 백테스트로 검증해 본 후에 실제 투자를 진행하시면 좋을 것 같아요.
여러분들의 투자에 조금이나마 도움 되는 글이었기를 바랍니다.
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주식에도 계절성이 있다는 이야기 들어보신 적 있으신가요? 어떤 주식들은 특정 월, 또는 특정 계절에 유난히 주가가 높아지거나 혹은 반대로 유난히 주가가 낮아지는 특성을 가지고 있습니다.
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