오늘은 젠포트를 활용한 단타 전략을 공개해 볼까 합니다. 전략을 오픈하는 것, 그리고 오픈된 전략을 그대로 따라 하는 것은 공멸로 가는 길이기 때문에 전반적인 콘셉트를 공개하고, 그 속에서 노하우를 전달하는 방향으로 진행하겠습니다. 오늘의 단타 전략은 마켓타이밍 - 젠포트에서는 mt라고 많이 부름 - 을 활용하는 전략입니다. 자, 그럼 오늘 준비한 전략 실적부터 보시죠!
종합점수+마켓타이밍 전략 실적 및 컨셉
우선 CAGR이 16.35%, MDD가 21.84%로 나왔네요. 코스피나 코스닥과 비교하면 크게 시장을 압도하는 모습입니다. 승률도 61%로 뛰어난 결과네요.
이 전략은 젠포트가 자체적으로 산출하는 종합점수를 우선순위로 활용해 시장이 상승세에 있을 때만 거래를 하는 전략입니다. 종합점수는 특허까지 보유하고 있는 팩터로 펀더멘탈과 모멘텀을 종합적으로 고려해 점수로 산출한다고 합니다. 이 점수만으로도 시장을 압도하는 성과를 낼 수 있답니다.
여기에 마켓타이밍까지 고려를 하게 되는데요. 젠포트에서는 많은 현자의 가르침 및 유저들의 경험을 통해 이른바 국민 mt라 불리는 마켓타이밍을 팩터로 만들어 두었습니다. 간단하게 설명하자면 코스닥 종가가 코스닥 3일 이평선, 5일 이평선, 10일 이평선 세 가지 중 하나라도 크면 상승장으로 판단해 매매를 하고, 코스닥 종가가 세 이평선보다 낮으면 하락장으로 판단해 매매를 쉬는 것입니다. 다만 전략과 시장 상황에 따라 mt를 사용하지 않는 것이 더 좋은 성과를 거두는 경우도 있으니 적절히 활용하시면 좋겠습니다.
전략 구성
전략은 아래와 같이 구성되어 있습니다. 일단 매수조건으로는 마켓타이밍이 들어갔네요.
- {KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1
//코스닥 종가가 3일 이동평균, 5일 이동평균, 10일 이동평균 중 하나라도 높으면 매수를 합니다.
- 매수가격은 전일 종가 대비 -1%
//살짝 조정이 나올 때 매수하는 조건입니다.
- 종목당 매수 비중 10%
//분산을 위해 10 종목 정도를 보유합니다.
- 우선순위 종합순위 내림차순
//우선순위가 높은 순서대로 종목을 매수합니다.
최대 보유일은 1일로 오버나잇 후 매도하게 됩니다. 보유일 만기 매도 가격과 조건 부합 시 매도 가격이 동일해 매도조건식은 크게 상관이 없지만, 그래도 이해를 위해 mt에 걸리는 것을 매도조건으로 넣어봤습니다. 여기서 mt에 걸린다는 것은 코스닥 종가가 3일 이동평균, 5일 이동평균, 10일 이동평균보다 낮은 상태를 뜻합니다. 이렇게 mt에 걸리면 당분간 하락이 이어질 확률이 높습니다.
자, 오늘은 종합점수와 마켓타이밍을 활용하는 방법에 대해 알아봤는데요. 공개된 내용을 바탕으로 꼭! 반드시! 자신만의 전략을 개발하셔서 활용하셔야 합니다. 모두가 같은 종목을, 같은 매수/매도가격으로 거래하려고 하면 슬리피지가 어마어마해지겠죠? 그러한 것들이 전략과 실전의 괴리를 키우게 되는 원인 중 하나입니다.
그럼 모두 화이팅 하시기 바랍니다! 성투!
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