퀀트 투자, 자산배분 전략 개발 시 유용한 사이트 Top 7

오늘은 퀀트 투자, 동적/정적자산배분 전략을 활용할 때 참고할 수 있는 유용한 사이트를 소개해 드리려고 합니다. 투자 전략을 개발할 때 필수적인 백테스트용 웹사이트, 직장인으로서 손쉽게 투자할 수 있게 도와주는 자동매매 사이트, 자산배분 전략 운용 시 복잡한 종목 종류 및 비중 계산을 도와주는 사이트, 경제적 자유가 가능해지는 자산과 수익률, 시기를 알려주는 사이트, 투자 내공을 키워주는 양질의 정보 사이트 등을 차례로 알려드릴게요. 이번 포스팅에서 자주 쓰는 사이트 7개 정도를 한 번에 소개드리고, 추후에 하나씩 자세히 기능별로 소개드리도록 하겠습니다.

 

 

주식 투자 시 참고 사이트 추천

 

[주식 초보용 글 더 살펴보기] ⑩ 저평가 주식 찾는법 및 백테스트 (PBR, PER, PSR, PCR, ROE 활용) - 2023.02.22  ⑨ 직장인 실전 퀀트투자 결과 및 포트폴리오 공개! (23년 1월) - 2023.02.02 ⑧ 주식 예수금 단기 파킹 이자 더 받는 방법 - 2023.01.20  ⑦ 영구 포트폴리오 전략 소개 및 백테스트 결과 - 2022.12.31 ⑥ [초급] 자산배분 전략 기초 (목적, 특성, 종류, 사례) - 2022.12.28  ⑤ 젠포트 실전 전략 공유 및 자동매매 후기 (6년만에 천만원이 2억으로?) - 2022.12.15  ④ 레이 달리오 올웨더 포트폴리오 개인연금 etf 적용 - 2022.12.09  ③ 젠포트 사용법(자동매매, 백테스트, 가상매매) - 2022.12.07  ② 주식시장에 도깨비가 산다? 리밸런싱의 마법, 섀넌의 도깨비 - 2022.12.01  ① 직장인에게 딱 맞는 가성비 주식 투자방법! 퀀트투자 - 2022.11.30

 

주식 투자 참고 사이트 Top7

 

1. 포트폴리오 비주얼라이저 : 미국 포트폴리오 백테스트

미국 주식 종목으로 구성한 포트폴리오를 백테스트 할 수 있는 사이트입니다. 단순 바이 앤 홀드 전략 외에도 리밸런싱, 마켓타이밍 전략 적용이 가능합니다. 무엇보다도 대가들의 전략을 간단한 버전으로나마 쉽게 적용해 볼 수 있습니다.  

아쉬운 점이 있다면 MDD 계산시 월봉 데이터를 기준으로 하기 때문에 실제로 개인이 느끼는 MDD보단 작게 표시된다는 것입니다.

Portfolio Visualizer

 

2. 젠포트 : 국내 주식, 미국 주식 백테스트 및 자동매매

부분 유료화 툴이지만, 무료로 활용할 수 있는 부분이 대부분입니다. 가장 좋아하는 기능은 틱 단위로 가능한 백테스팅, 실전 자동매매 등입니다. 아쉬운 점이 있다면 전일 데이터를 기준으로 종목을 선정하고 주문을 내기 때문에 당일 실시간 대응이 불가능한 점 정도겠네요. 젠문가라고 불리는 전문가들의 유료 강의를 수강하거나 및 실전 전략(알고리즘)을 구매해서 사용할 수도 있습니다.

로보어드바이저 :: 젠포트

 

3. 퀀터스 : 국내 포트폴리오 백테스트

젠포트랑 유사한 툴입니다. 종목을 매수하는 조건을 디테일하게 설정할 수 있는 건 아니지만, 퀀트 전략을 개발하고 백테스트 할 때는 더 간편하고 효율적입니다. 마우스 클릭 몇 번 만으로 전략을 뚝딱! 백테스트 후 다양한 지표를 기반으로 상세한 분석자료를 제공합니다.

Quantus

 

4. 자산배분 계산기 : 자산배분 전략별 종목 및 비중 계산기

자산배분 전략을 운용하다 보면 내가 가진 자산을 종목별로 얼마나 사야 하는지 계산해야 해서 머리가 아플 때가 많습니다. 특히 미국 종목 기반 전략이라면 달러로 계산해야 해서 더 복잡한데요. 이 사이트에서는 본인이 운용할 전략을 선택하고 자산을 입력하면 종목별로 보유해야 할 주식 숫자를 알려줍니다. 관리하고 있는 전략은 아래와 같습니다.

 

※ 전통듀얼모멘텀, 종합듀얼모멘텀, 가속듀얼모멘텀, 영구포트폴리오, LAA, RAA, GTAA, PAA, VAA, FAA, AAA, DAA, 채권 동적자산배분

[자산배분 계산기]

 

5. 퀀티스트 : 자산배분 전략 설명, 수익률, MDD, 월별 보유 종목

자산배분 계산기와 유사한 사이트입니다. 각 전략에 대한 설명이 논문과 함께 제시되어 있고, 수익률, MDD 등 실적도 확인할 수 있습니다. 특히 월별 보유 종목과 비중도 파악할 수 있으니 자산배분 전략을 운용할 때 상당히 편리하게 활용할 수 있습니다. 해당 사이트에서 관리하고 있는 전략은 아래와 같습니다.

 

※ 듀얼모멘텀, 종합듀얼모멘텀, 가속듀얼모멘텀, 수정듀얼모멘텀, GTAA, 60/40, 영구 포트폴리오, 사계절 포트폴리오, VAA, DAA, PAA, LAA, BAA, ABAA

Asset Management

 

6. 낙원계산기 : 경제적 자유를 달성하기 위한 보유 자산, 저축 금액, 은퇴 시기, 수익률 계산

한 때 '경제적 자유'라는 단어가 대유행이었죠? 이 사이트에서는 자산을 모으고 특정 수익률로 이를 운용했을 때 매년 경비를 사용하더라도 자산이 줄지 않고 오히려 늘게 되는 조건들을 파악해 볼 수 있습니다. 모아둔 자산이 크고, 매월 저축액이 크고, 은퇴 시기가 늦고, 수익률이 높을수록 경제적 자유는 빠르게 달성할 수 있겠죠? 자신의 상황에 맞게 조건들을 입력해 보세요.

재테크 내공공

 

7. systrader79님 블로그 : 투자 내공이 어마어마한 systrader님의 블로그

블로그 이름은 왕초보를 위한 주식 투자지만, 초보자에겐 다소 어려운 내용들이 많습니다. 하지만 처음부터 차근차근 배운다는 생각으로 글을 읽어 나가면 주식 단타에서부터 자산배분까지 굉장히 넓은 스펙트럼으로 투자에 대한 지식을 쌓을 수 있습니다. 주식, 채권, 현금 자산군을 활용한 기본 포트폴리오 모델의 백테스트 결과와 매월 비중을 무료로 공개하고 있습니다. 여담이지만 블로그 주인분은 젠포트 커뮤니에서도 활발히 활동하셨는데, 투자 실력만큼이나 유우머 감각이 대단하신 걸로.. 알고 있습니다. 하핫

 

systrader79의 왕초보를 위한 주식 투자

 

이렇게 주식 투자할 때 활용할 수 있는, 도움 될 만한 사이트 7개를 공유드렸는데요. 각 사이트가 가진 목적과 특성이 다르기 때문에 필요에 맞춰서 잘 활용하시면 좋겠습니다. 다음에는 각 사이트별로 좀 더 자세한 설명드리는 포스팅 작성해 보도록 할게요. 오늘은 여기까지입니다.

 

[주식 초보용 글 더 살펴보기] ⑩ 저평가 주식 찾는법 및 백테스트 (PBR, PER, PSR, PCR, ROE 활용) - 2023.02.22  ⑨ 직장인 실전 퀀트투자 결과 및 포트폴리오 공개! (23년 1월) - 2023.02.02 ⑧ 주식 예수금 단기 파킹 이자 더 받는 방법 - 2023.01.20  ⑦ 영구 포트폴리오 전략 소개 및 백테스트 결과 - 2022.12.31 ⑥ [초급] 자산배분 전략 기초 (목적, 특성, 종류, 사례) - 2022.12.28  ⑤ 젠포트 실전 전략 공유 및 자동매매 후기 (6년만에 천만원이 2억으로?) - 2022.12.15  ④ 레이 달리오 올웨더 포트폴리오 개인연금 etf 적용 - 2022.12.09  ③ 젠포트 사용법(자동매매, 백테스트, 가상매매) - 2022.12.07  ② 주식시장에 도깨비가 산다? 리밸런싱의 마법, 섀넌의 도깨비 - 2022.12.01  ① 직장인에게 딱 맞는 가성비 주식 투자방법! 퀀트투자 - 2022.11.30