지난 번 젠포트 소개에 이어 오늘은 또 다른 퀀트 투자 툴인 퀀터스를 소개해 드리려고 합니다. 저는 퀀터스를 강환국 님 유튜브 영상을 통해 알게 되었는데요. 비교적 신생 업체인 것 같습니다. 자동매매는 아직 지원하지 않는 것 같은데, 계속해서 기능을 추가해 나가는 걸 보니 조만간 자동매매도 될 것 같네요. 지금은 베타 테스트 기간이라 얼리버드 이벤트도 하고 있더라구요. 자세한 건 홈페이지를 참고해 주시고, 본격적으로 퀀터스 사용방법과 샘플 전략 소개해 드리도록 하겠습니다.
퀀터스 사용법 단계별 설명
1. 홈페이지 접속
먼저 퀀터스 홈페이지에 접속해 주세요. 네이버에서 "퀀터스"를 검색하셔도 되고, 아래 링크 클릭하시면 바로 이동하실 수 있습니다.
Quantus
Quant for us, 우리 모두를 위한 퀀트투자
www.quantus.kr
2. 로그인
회원가입 같은 개념인데요. 우측 상단을 보시면 '카카오로 로그인' 버튼이 있습니다. 클릭해서 카카오 연동 후 로그인 하시면 됩니다. 여기까지 참 쉽죠?
3. 전략 개발
이제 본격적으로 전략을 개발해 볼 시간입니다. 퀀터스는 유료 서비스를 준비 중인 것 같은데, 현재는 일부 범위 내에서 무료로 사용 가능합니다. 개인별로 100% 게이지를 주는데, 아래 서비스를 사용할 때마다 특정 퍼센트 포인트가 차감 됩니다.
- 백테스트 실행: 1회 > 1% 차감
- 포트 추출: 1회 > 1% 차감
- 검증: 1회 > 10% 차감
구체적인 전략 개발 방법은 아래 샘플 전략 소개를 보면서 단계별로 소개해 드리겠습니다.
샘플 전략 소개
지난 번 젠포트 샘플 전략과 유사하게 간단소형주 전략을 만들어 볼 건데요. PBR, PER 등 가치 팩터 외에 퀄리티, 성장성 팩터까지 추가해서 한번 만들어 보겠습니다. PBR, PER을 사용한 전략 및 젠포트 사용법은 아래 포스팅을 참고하시면 됩니다.
젠포트 사용법
퀀트투자 플랫폼인 젠포트는 뉴지스탁에서 운영하고 있는 자동매매 툴이다. 2019년 강환국 님을 통해 퀀트 투자의 세계를 알게 되었고, 젠포트 역시 처음 접하게 되었다. 코딩을 못하는 사람이라
mproject2017.tistory.com
1. 유니버스 선택
먼저 유니버스 선택 화면에서 기본 필터 항목은 모두 선택했습니다. 금융주, 지주사는 퀀트 기반 투자 시 지표가 다소 왜곡될 수 있어서 제외했고요, 관리종목, 적자종목, 중국기업도 다소 리스크가 높아 보여서 제외합니다.
커스텀 필터에서는 소형주를 매수하기 위해 시가총액을 하위 20%로 설정했습니다. (시가총액 20 분위% 하위)
2. 팩터 선택
팩터 조합은 개인 취향의 영억입니다. 이번 전략에서는 이름에 맞게 간단한 팩터 중심으로 몇 가지를 선택해 보겠습니다.
먼저 가치 팩터는 유명한 PBR과 PER을 선택하고, 제가 좋아하는 지표인 PSR도 추가했습니다. (수치가 낮을수록 저평가라서 좋음)
퀄리티 팩터는 GP/A를 골랐는데요. 한동안 굉장히 잘 나가는 지표였는데 최근에 부진을 겪고 있네요.(수치가 높을수록 좋음)
마지막으로 성장성 팩터는 분기별 영업이익성장률, 매출액성장률을 선택했습니다. (수치가 높을수록 좋음)
각 팩터들은 선택할 때마다 자동으로 가중치 및 상위/하위가 설정되는데 지표마다 높을 수록 좋은 게 있고, 낮을 수록 좋은 게 있으니 특성을 살펴보는 것이 좋겠습니다.
3. 트레이딩 설정
거래 수수료는 슬리피지를 고려해 0.1 정도로 반영했습니다. 분기별 리밸런싱에 20종목을 매수하고 마켓타이밍(11-4천국)은 고려하지 않았습니다.
입력을 마치셨으면 백테스트 버튼을 눌러주세요.
약 30초 정도가 지나면 연산이 마무리 되고, 백테스트 결과를 확인할 수 있습니다.
자, 간단하게 만들어 본 소형주 퀀트투자 결과입니다. 우선 CAGR 50.63%, MDD 56.11%를 기록했네요. MDD가 높은 게 좀 아쉽습니다. 벤치마크보다도 높네요. 이건 좀 개선이 필요하겠습니다. 하지만 수익률 면에서는 벤치마크 7.14%와 비교하면 50.63%로 압도적인 결과입니다. 이전 포스팅에서 이야기 한 72의 법칙 기억하시죠?(궁금하신 분들은 아래 링크 클릭) 이 정도 수익률이면 2년 안에 자산이 2배 넘게 늘어날 수 있습니다.
72의 법칙, 내 자산이 두배가 되는 복리의 마법
아인슈타인이 세계 8대 불가사의라고도 불렀던 복리. 이 복리의 이율로 자산이 2배가 되는 시간을 아주 빠르고 간단하게 계산할 수 있는 방법이 있습니다. 바로 72의 법칙인데요. 72 나누기 연 수
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젠포트를 비롯해 개인이 쉽게 퀀트 투자할 수 있는 툴들이 많이 생겨서 참 좋은 것 같습니다. 코딩을 전혀 할 줄 몰라도 누구나 무료로 쉽게 전략을 만들고 백테스팅까지 할 수 있으니 여러분들도 한번 사용해 보세요!
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