오랜만에 chatGPT를 가지고 왔습니다. 오늘은 chatGPT를 활용해 젠포트 전략을 개발해 보려고 하는데요. 챗GPT에게 코스닥 데이터를 주고 CAGR 20% 이상, MDD -10% 미만의 좋은 성과를 거둘 수 있는 매수 및 매도 조건식을 알려달라고 해보려고 합니다. 과연 가능할까요!?
chatGPT가 개발한 코스닥 주식투자전략, 다이나믹 모멘텀 전략 (Dynamic Momentum)
chatGPT는 다이나믹 모멘텀 전략이라는 주식투자 전략을 내놓았습니다. 바로 전략 설명부터 보시죠.
1) 조건식:
코스닥 지수 종가의 50일 이동 평균을 계산합니다.
오늘 종가가 전일 종가와 50일 이동평균보다 높으면 코스닥 지수에 롱포지션 진입. 다음 거래일까지 포지션을 유지합니다.
익일 시가가 전일 종가보다 낮을 경우 해당 시가로 매도합니다.
각 거래일에 대해 이 과정을 반복합니다.
2) 설명:
이 전략은 코스닥 지수에서 단기적으로 긍정적인 모멘텀을 포착하는 것을 목표로 합니다. 오늘 종가를 전일 종가 및 50일 이동 평균과 비교하여 상승 모멘텀 기간을 식별할 수 있습니다.
종가가 전일 종가와 50일 이동평균선을 상회하는 경우에는 상승세가 지속될 가능성이 있으므로 매수 포지션에 진입하게 됩니다. 전일 종가보다 낮게 시가가 형성되면 익일 시초가로 포지션을 매도함으로써 잠재적인 하방 위험으로부터 자신을 보호합니다.
3) 백테스트 결과:
전략의 성과를 보여주기 위해 2017년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지의 과거 코스닥 데이터를 사용하여 초기 투자금 1,000만원으로 백테스트합니다. 백테스팅 기간 동안 전략은 20% 이상의 CAGR과 10% 미만의 MDD를 달성하여 지정된 요구 사항을 충족했습니다. 이 전략의 실제 구현에는 거래 비용, 슬리피지 및 위험 관리 기술과 같은 추가 고려 사항이 필요할 수 있습니다. 또한 과거의 실적이 미래의 결과를 보장하지 않으며 투자 결정을 내리기 전에 철저한 조사와 분석을 수행하는 것이 중요합니다.
4) 엑셀 조건식:
=AND(C2>B1,C2>E2)
5) 수학적 표현:
종가(오늘) > 종가(전일) AND 종가(오늘) > 50일 이동평균
chatGPT 전략 자세히 뜯어보기
chatGPT가 제안한 다이나믹 모멘텀 전략은 오늘의 종가가 50일 이동평균보다 높고, 어제의 종가보다도 높다면 상승 모멘텀이 있는 것으로 판단하고 다음 날 시초가로 코스닥 지수를 매수합니다. 그리고는 지수를 계속 보유하다가 오늘 종가보다 내일 시초가가 낮게 출발한다면 모멘텀이 깨진 것으로 보고 시장가로 코스닥 지수를 매도합니다. 즉, 갭하락이 발생하면 매도하는 조건입니다.
백테스트 결과도 요청을 해봤는데요. 안타깝게도 제대로 된 답변이 돌아오지는 않았습니다. CAGR 20% 이상, MDD 10% 미만의 조건을 달성했다고는 하는데, 정확한 성과를 알려주지는 않네요.
어디 한번 전략이 제대로 된 성과를 보이는지 검증해 볼까요?
저는 코딩을 할 줄 몰라서 젠포트로만 주구장창 백테스트를 하고 있습니다. 젠포트의 경우 아쉽게도 당일 데이터를 거래에 반영할 수 없기 때문에 다이나믹 모멘텀 전략의 매도 조건을 동일하게 구현할 수는 없을 것 같아요. 다소 부족하지만, 갭하락이 발생한 다음날 시초가로 매도하는 조건으로 대체해 보겠습니다.
자, 성과 한번 같이 살펴보시죠. 2017년 1월 2일부터 2023년 5월 18일까지 누적수익률 11.65%, CAGR 1.74%, MDD 32.65%를 기록했습니다. 그동안 코스닥 지수와 비교해 보면 언더퍼폼 했다는 것을 알 수 있는데요. chatGPT가 그럴듯한 전략을 알려줬지만, 실제로 돌려보니 성과가 그다지 마음에 들지 않네요 ㅠ 물론 chatGPT가 알려준 매도조건 그대로 적용한다면 결과가 달라졌을 수도 있겠습니다.
다이나믹 모멘텀 전략, 업그레이드!
이대로 끝내기에는 조금 아쉬우니까 챗GPT의 다이나믹 모멘텀 전략을 한번 개선해 보겠습니다. 우선 마켓타이밍을 매수 매도 조건에 모두 넣고, 매도조건도 강화해서 갭하락 이후 음봉이 발생한 경우에만 매도하는 것으로 변경해 보겠습니다.
결과는요?
누적수익률 53.53%, CAGR 6.96%, MDD 26.73%로 수익률은 늘고, MDD는 줄어들었습니다. 코스피와 코스닥 양시장을 아웃퍼폼하는 모습을 보여줬네요. 양 시장이 하락하는 시기에 거래를 멈춰서 시장 대비 덜 하락한 것이 주요했던 것 같습니다.
마무리
chatGPT가 준 전략을 기본 컨셉으로 하고, 여러 가지 개선 아이디어를 입히면 쓸만한 전략을 만들 수 있을 것 같습니다. 이번 다이나믹 모멘텀 전략 역시 상승 모멘텀과 모멘텀이 깨지는 순간을 정의해 진입과 매도 조건을 만들 수 있었는데요. 여기에 마켓 타이밍을 입히고, 매도조건을 강화함으로써 전략을 개선할 수 있었습니다.
여러분들도 chatGPT를 활용해서 전략을 한번 개발해 보시기 바라겠습니다.초창기에 챗GPT에게 주식투자 하는 방법을 물어본 적이 있었는데요. chatGPT 사용방법과 특징, 주식투자에 대한 chatGPT의 답변 등이 설명되어 있으니 궁금하신 분들은 아래 포스팅을 참고하시면 됩니다.
2022.12.22 - [주식투자] - 챗 gpt 특징, 사용법 (Chat GPT에게 주식투자 하는 법을 물어 봤더니?)
챗 gpt 특징, 사용법 (Chat GPT에게 주식투자 하는 법을 물어 봤더니?)
요즘 챗GPT가(ChatGPT) 아주 핫하죠? 챗 GPT는 OpenAI가 개발한 대화형 인공지능 챗봇입니다. 저도 Chat gpt에게 퀀트투자 하는 방법에 대해 한번 물어봤는데요. 이를 통해 ChatGPT가 어떤 특징을 가지고 있
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그럼 모두 성투하세요!
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