요즘 챗GPT가(ChatGPT) 아주 핫하죠? 챗 GPT는 OpenAI가 개발한 대화형 인공지능 챗봇입니다. 저도 Chat gpt에게 퀀트투자 하는 방법에 대해 한번 물어봤는데요. 이를 통해 ChatGPT가 어떤 특징을 가지고 있는지, 그 사용법은 무엇인지, 퀀트 투자에 대한 답변은 어떠했는지 한번 살펴보도록 하겠습니다.
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챗 GPT 특징
챗 GPT는 사용자의 피드백을 활용한 강화 학습을 통해 점점 더 자연스러운 대화가 가능합니다. 다양한 질문에 대한 답변도 가능한데요. 단순한 지식 전달뿐만 아니라 프로그래밍 코드 짜기처럼 기술적인 문제의 해결방법까지도 제시해 줄 수 있습니다. 영어와 한국어 모두 사용 가능한데, 똑같은 질문을 해도 물어보는 언어에 따라 답변이 달라지기도 하더라고요. 그리고 계속해서 발전해 나가는 AI이다 보니 아직까지는 가끔 틀린 정보를 제공하기도 했습니다.
(23년 1월 7일 업데이트) 이런 특징들로 인해 뉴욕시 교육국은 공립학교 내 네트워크에서 챗gpt 사용을 금지하기로 했습니다. 학생들의 비판적 사고 능력에 부정적인 영향을 줄 뿐만 아니라 답변의 정확성 및 안정성에 대한 우려도 높다는 점 때문입니다.
유명 개발자 커뮤니티인 스택 오버플로우(Stackoverflow) 역시 Chatgpt에 대한 임시 금지 조치를 결정했는데요. 그럴듯한 답변을 내어 놓지만 정확성을 담보할 수 없어 개발 생태계에 악영향을 준다는 이유였습니다.
이에 OpenAI는 이러한 우려를 해소하기 위해 협력하겠다며 오해의 소지를 막기 위해 해당 텍스트가 Chatgpt에서 만들어졌음을 알리는 조치를 취하겠다고 입장을 밝혔습니다.
챗 GPT 활용
OpenAI는 인공지능 언어모델, 인공지능 화가, 다국어 음성인식 등을 선보인 곳으로 유명합니다. ChatGPT는 2022년 11월 30일 발표된 이후 뜨거운 관심을 받았는데요. 이미 "구글은 끝났다", "이것은 혁명이다" 등 다소 과격하지만 놀라운 찬사가 이어지고 있습니다. 국내에서도 프로그래밍 코드를 짜고, 정돈된 답변을 내놓는 모습에 많은 사람들이 놀라워했습니다.
(23년 1월 5일 업데이트) 마이크로소프트가 올 3월 중 챗GPT를 빙(Bing) 검색 엔진에 추가하는 방안을 검토 중이라고 해 ChatGPT에 대한 관심이 더욱 커졌습니다.
(2023년 1월 19일 업데이트) 그리고 오늘, 마이크로소프트가 OpenAI의 ChatGPT를 자사 모든 제품에 결합하려는 계획을 세웠다고 합니다. Microsoft CEO인 Satya Nadella는 스위스에서 열린 세계경제포럼, 다보스포럼 연례행사의 WSJ 패널로 OpenAI를 사용화 하기 위해 빠르게 움직일 것이라고 밝혔습니다. OpenAI의 초기 투자자였던 Microsoft는 전향적인 인수 및 적극적인 활용을 계획하고 있다는 점에서 앞으로 더욱 발전할 Chat GPT의 모습이 기대가 되네요.
(23년 2월 7일 업데이트) 구글이 마이크로소프트 챗GPT의 약진에 대응해 대항마 구글 바드(Bard)를 발표했습니다. 구글의 대화형 AI인 바드는 웹에 접근해 실시간 데이터를 활용할 수 있어 보다 정확하고 포괄적인 답변을 제공할 수 있다고 하네요. 관련 내용은 아래 글을 참고해 주세요.
2023.02.07 - [주식투자] - 구글 바드(Bard), 챗GPT 비교 대항마 AI 출시/특징/관련주 정보까지
(23년 2월 8일 업데이트) 마이크로소프트가 오늘 전격적으로 챗GPT를 빙 검색 엔진과 엣지 브라우저에 추가했습니다. 예고했던 기간보다 훨씬 빠르게 서비스를 공개한 것인데요. 더불어 기존의 단점으로 꼽히던 데이터 베이스의 한계(2021년 데이터까지만 활용 가능), 다소 낮은 정확성을 모두 극복했다고 알려졌습니다. 아래 링크를 통해 자세히 살펴보세요.
2023.02.08 - [주식투자] - 마이크로소프트 빙(Bing) 챗GPT 탑재
2023.02.28 - [주식투자] - 마이크로소프트 Bing vs ChatGPT 비교
(23년 3월 15일 업데이트) 챗GPT4 버전이 출시되었습니다. 기존 모델에 비해 창의력, 멀티모달, 텍스트 처리에 있어 확연히 성장한 모습을 보였는데요. 어떤 차이가 있는지 아래 글에서 자세히 살펴보실 수 있습니다.
2023.03.15 - [주식투자] - GPT-4, Openai 전격 출시! 차이점은?
사실 일반인의 입장에서는 질문의 종류에 상관없이 대화하듯 자연스럽게 척척 답변을 내놓는 챗gpt가 신기하고 재미있는데요. 어떻게 사용하는 건지 궁금한 분들을 위해 간단하게 사용법을 공유드리겠습니다.
챗 GPT 사용법
챗 GPT와 대화하는 방법은 굉장히 간단합니다.
1. 아래 OpenAI 웹사이트 내 ChatGPT 소개 페이지로 이동
2. Try ChatGPT 버튼을 클릭
3. Sign up 버튼을 클릭하여 회원 가입
4. 화면 하단 대화창을 통해 대화 시작
ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue
We’ve trained a model called ChatGPT which interacts in a conversational way. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer followup questions, admit its mistakes, challenge incorrect premises, and reject inappropriate requests. ChatGPT is
openai.com
실제 대화 예시
저는 Chat GPT에게 퀀트 투자로 초과 수익(알파)을 만드는 법을 물어봤습니다. 처음 질문 했을 때는 퀀트 투자에 대한 답변보다는 일반적인 주식 투자 방법론에 대해 이야기를 하더라고요. 영어, 한국어로 각각 질문해 봤습니다.
[영어]
Q.how to gain alpha using quantitative investment?
There are several ways in which quantitative investment strategies can be used to generate alpha, or excess return relative to a benchmark index. Some common approaches include:
Fundamental analysis: This involves using quantitative models to analyze financial statements and other data to identify undervalued or overvalued securities. By identifying securities that are mispriced relative to their intrinsic value, investors can potentially generate alpha by buying undervalued securities and selling overvalued securities.
Technical analysis: This involves using quantitative models to analyze patterns in past price and volume data to identify trading opportunities. By identifying patterns in market data that may indicate a security is overbought or oversold, investors can potentially generate alpha by buying when prices are low and selling when prices are high.
Statistical arbitrage: This involves using quantitative models to identify discrepancies in the prices of related securities and executing trades that exploit these discrepancies. By identifying and trading on mispricings between related securities, investors can potentially generate alpha.
Machine learning: This involves using quantitative models and algorithms to analyze large datasets and identify patterns that can be used to inform investment decisions. By using machine learning techniques to identify patterns in market data that may indicate a security is undervalued or overvalued, investors can potentially generate alpha.
High-frequency trading: This involves using quantitative models and algorithms to identify and execute trades on very short time horizons, typically within milliseconds or even microseconds. By exploiting small discrepancies in the prices of securities that exist only for very short periods of time, investors can potentially generate alpha through high-frequency trading.
It is important to note that generating alpha is not a guarantee, and there are no guarantees that any particular quantitative strategy will outperform the market. It is also important to be aware of the risks associated with quantitative investing, including the potential for model risk, data risk, and liquidity risk.
[한국어]
Q.퀀트투자로 수익 내는 방법?
퀀트 투자는 주식 시장에서 수익을 창출하기 위한 고객의 전략 중 하나입니다. 퀀트 투자는 주식 시장에서 짧은 기간 동안 수익을 창출하기 위한 전략입니다. 일반적으로 퀀트 투자는 주식 시장의 고도로 높은 위험을 가지고 있지만, 적절한 전략과 시간이 있다면 수익을 창출할 수 있습니다.
수익을 창출하는 방법으로는 아래와 같은 것들이 있습니다.
주가 상승: 주식을 사서 가격이 상승할 때 팔기
주가 하락: 주식을 사지 않고 주가가 하락할 것이라고 예상할 때 선물과 옵션을 사서 수익 창출
배당 수익: 주식을 사고 있을 때 배당이 지급될 때 수익 창출
퀀트 투자를 시작하기 전에 적절한 전략과 시간을 선보일 수 있는지, 주식 시장과 관련된 지식과 경험을 갖추고 있
한국어 답변은 심지어 중간에 끊겨버렸네요. 하하.
원하는 답변을 얻기 위해 질문을 좀 더 구체적으로 해 봤습니다.
[영어]
Q.what is steps for gaining alpha with quantitative investment?
Q. 퀀트 투자로 알파를 얻기 위한 단계에 대해 알려줘.
Here are the general steps for gaining alpha with quantitative investment:
퀀트 투자로 알파를 얻기 위한 일반적인 단계는 다음과 같습니다.
Define the investment objective: The first step in gaining alpha with quantitative investment is to define the investment objective. This may involve identifying specific financial goals, such as maximizing returns or minimizing risk, as well as defining the risk tolerance and time horizon for the investment.
투자 목표 정의: 양적 투자로 알파를 얻는 첫 번째 단계는 투자 목표를 정의하는 것입니다. 여기에는 수익 극대화 또는 위험 최소화와 같은 특정 재무 목표를 식별하고 투자에 대한 위험 허용 범위 및 기간을 정의하는 것이 포함될 수 있습니다.
Develop a trading strategy: Once the investment objective has been defined, the next step is to develop a trading strategy that is designed to achieve that objective. This may involve identifying specific investment themes or sectors to focus on, as well as selecting the appropriate data sources and modeling techniques.
거래 전략 개발: 투자 목표가 정의되면 다음 단계는 해당 목표를 달성하도록 설계된 거래 전략을 개발하는 것입니다. 여기에는 집중할 특정 투자 주제 또는 부문을 식별하고 적절한 데이터 소스 및 모델링 기술을 선택하는 것이 포함될 수 있습니다.
Backtest the strategy: Before implementing the strategy in live markets, it is important to backtest the strategy to determine its potential performance. This involves running the strategy on historical market data to see how it would have performed under different market conditions.
전략 백테스트: 실제 시장에서 전략을 구현하기 전에 전략을 백테스트하여 잠재적인 성과를 결정하는 것이 중요합니다. 여기에는 과거 시장 데이터에 대한 전략을 실행하여 다른 시장 조건에서 어떻게 수행되었는지 확인하는 것이 포함됩니다.
Implement the strategy: Once the strategy has been developed and backtested, it can be implemented in live markets. This may involve setting up a trading platform and executing trades manually, or implementing the strategy through a programmatic trading system.
전략 실행: 전략이 개발되고 백테스트되면 실제 시장에서 실행할 수 있습니다. 여기에는 거래 플랫폼을 설정하고 수동으로 거래를 실행하거나 프로그래밍 방식의 거래 시스템을 통해 전략을 구현하는 것이 포함될 수 있습니다.
Monitor and review the strategy: It is important to continually monitor and review the performance of the strategy to ensure that it is achieving the desired results. This may involve adjusting the strategy as market conditions change, or abandoning the strategy if it is not meeting the investment objective.
전략 모니터링 및 검토: 원하는 결과를 달성할 수 있도록 전략의 성과를 지속적으로 모니터링하고 검토하는 것이 중요합니다. 여기에는 시장 상황이 변함에 따라 전략을 조정하거나 투자 목표를 달성하지 못하는 경우 전략을 포기하는 것이 포함될 수 있습니다.
It is important to note that gaining alpha is not a guarantee, and there are no guarantees that any particular quantitative strategy will outperform the market. It is also important to be aware of the risks associated with quantitative investing, including the potential for model risk, data risk, and liquidity risk.
알파 획득이 보장되지 않으며 특정 양적 전략이 시장을 능가할 것이라는 보장이 없다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 모델 위험, 데이터 위험 및 유동성 위험 가능성을 포함하여 양적 투자와 관련된 위험을 인식하는 것도 중요합니다.
[한국어]
Q.퀀트투자로 수익을 창출하기 위한 방법을 단계별로 알려줄래?
아래와 같은 단계를 따라 퀀트 투자로 수익을 창출할 수 있습니다.
적절한 시간과 전략을 선보일 수 있는지 확인합니다. 퀀트 투자는 주식 시장의 고도로 높은 위험을 가지고 있기 때문에, 적절한 시간과 전략을 선보일 수 있는지 확인해야 합니다.
적절한 종목을 선택합니다. 퀀트 투자를 위해 적절한 종목을 선택해야 합니다. 적절한 종목은 적절한 시간과 전략에 맞는 종목이어야 합니다.
주식을 적절한 가격에 사고팔기. 적절한 종목을 선택한 후, 주식을 적절한 가격에 사고팔 수 있는 기회를 찾습니다.
주가 상승과 하락에 대한 예상을 합니다. 주식 시장은 주가가 상승할 수도 있고 하락할 수도 있습니다. 주가 상승과 하락에 대한 예상을 하고, 적절한 시간에 주식을 사..(끊김)
구체적으로 질문을 하니, 영어 답변은 꽤나 정확하게 답을 주네요. 한국어는 이번에도 일반적인 이야기를 하다가 그나마도 중간에 답변이 끊겨 버렸습니다. 사실 영어 답변도 정확하게 퀀트 투자에 대해 설명해 준 것은 아니지만, 제가 생각하기에는 젠포트를 통한 전략 개발 및 운용 과정을 정확하게 설명하고 있어서 도움이 된 답변이었습니다. 추측하건대 quantitative investment라는 단어만으로는 챗 GPT에게 퀀트 투자의 개념을 정확하게 설명해 주질 못했던 것 같아요.
하지만 다양한 질문에 대한 인공지능 챗봇의 답변은 놀라울 정도였습니다. 챗GPT와 관련해서 BBC에서 다룬 영상이 있어 마지막으로 공유드리려고 합니다. 영상 참고해 보시고, 여러분들도 한번 챗GPT와 대화 나눠 보시기 바랍니다.
챗GPT, 구글 바드 등 대화형 AI 관련 글은 아래 모아 두었으니 바로 함께 살펴보세요!
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